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前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(_
日期:2019-09-07 09:20    编辑:admin    来源:开元棋牌贴吧
本基金经2015年9月14日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]2098号文注册募集,基金合同已于2016年11月18日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实□、准确、完整□□。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册□□

  本基金经2015年9月14日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]2098号文注册募集,基金合同已于2016年11月18日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实□、准确、完整□□。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册□□,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险□□。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  本基金投资于证券市场□□,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动□,投资人在投资本基金前□,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于□:市场风险、信用风险□、管理风险□、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

  本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金□□□、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证□□。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用□、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益□。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险□,由投资人自行承担□□□。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

  特别风险提示:基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股□□□,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年05月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年03月31日(未经审计)。

  2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  5、批准设立机关及批准设立文号□□□:中国证监会证监许可[2012]1751号

  12□□□、股权结构□□□:开源证券股份有限公司出资25%□,北京市中盛金期投资管理有限公司出资25%□□,北京长和世纪资产管理有限公司出资25%,深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资25%。

  王兆华先生,董事长□,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员□□□,中国工商银行西安市开发区支行副行长□□、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理□、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理□□□,华夏证券总裁助理,开源证券董事长□、总经理、董事□□,现任前海开源基金管理有限公司董事长□□。

  龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士□□□。国籍□□:中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管□,摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司(企业)投融资主席□□。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理□□、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

  王宏远先生□□□,联席董事长□,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士□□,国籍□:中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总监、副总经理,中信证券股份有限公司首席投资官□□□、自营负责人□,现任前海开源基金管理有限公司联席董事长□□。

  朱永强先生,执行董事长,硕士研究生,国籍:中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理□□□、技术总监,网上交易部总经理;北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁;华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁;中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理;中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监□□,兼任经纪管理总部总经理,现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

  蔡颖女士,董事□、公司总经理,硕士研究生□□,国籍□:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董事长□□□。

  周芊先生,董事□,北京大学DBA,国籍□:中国□。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理,信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员□、中房协养老地产专委会副主任委员□。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长□□□,前海开源基金管理有限公司董事。

  范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行□、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

  周新生先生,独立董事,中国工业经济学会副会长□□□,管理学博士学位□□,经济学教授。国籍:中国□□。历任陕西财经学院助教□□□、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任□□□、MBA中心主任□□、院长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长;2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

  樊臻宏先生,独立董事,国籍:中国□□。纽约大学STERN商学院商业管理博士学位□。历任ARGONAUT资本管理公司(对冲基金)分析员□、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理;现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。

  TerryCulver先生,独立董事,硕士学历。国籍:美国□□。曾任哈佛大学国际发展研究所项目经理,联合国GeSCI组织全球新兴市场政府顾问及开发专家,哥伦比亚大学国际和公共事务学院副院长等职务,现任美国数字金融集团-DFGFund首席执行官□、普通合伙人。

  SamuelT.Lundquist先生,独立董事□□□,本科学历□□。国籍:美国。在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院先后工作25年,现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。

  骆新都女士,监事会主席,经济学硕士□□□,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长□、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

  孔令国先生,监事□□,美国密苏里大学圣路易斯分校MBA□□□,国籍:中国□□□。曾任职深圳市公安局罗湖分局□□□、中信证券股份有限公司研究部□、前海开源基金管理有限公司专户投资部,现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事□。

  陆琦先生,监事,理学学士和工学硕士学位□□。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师,项目研发组组长,南方基金风险管理部,2015年10月加入前海开源基金,担任金融工程部总监。

  傅智先生□□□,监事□,本科学历□□□,注册会计师。曾任职天健信德会计师事务所审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理□□□、副总监、执行总监,现任前海开源基金管理有限公司基金核算部总监。

  付海宁先生□□□,监事□□,硕士学位。曾任摩根士丹利商业分析师、美银美林分析师□、美国标准普尔资管投资助理、投资经理。2015年11月起加入前海开源基金管理有限公司□□□,现担任投资副总监、基金经理□□。

  傅成斌先生,督察长□,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理□□□、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事□。

  曲扬先生□,中国国籍□□□,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人。前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理□、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理□、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理□□、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理□□□、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理□□□、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。

  陶曙斌先生,金融学硕士。历任德勤会计师事务所审计部审计经理、南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司□,现任公司投资副总监、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理□□□、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理□□、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。陶曙斌先生具备基金从业资格。

  投资决策委员会荣誉主席朱永强□、投资决策委员会主席王厚琼,投资决策委员会联席主席曲扬□□,联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰□□、史程□,首席经济学家杨德龙,执行投资总监王霞、谢屹,投资决策委员会秘书肖立强□□□。

  招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行□,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036)□,是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24□□□.2亿H股。截至2019年3月31日□□□,本集团总资产67,943□.47亿元人民币,高级法下资本充足率15.86%□□□,权重法下资本充足率13□.28%。

  2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月□□□,经报中国证监会同意,更名为资产托管部□□,现下设业务管理团队、产品管理团队□、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队□□、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工80人。2002年11月□,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)□□□、全国社会保障基金托管、保险资金托管□□、企业年金基金托管等业务资格□□。

  招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和□□□“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”□、托管业务综合系统和“6心□”托管服务标准□,首家发布私募基金绩效分析报告□□,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划□、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金□、第一只红利ETF基金□□□、第一只□□“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管□□,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可□。

  招商银行资产托管业务持续稳健发展□,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》□□□“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖□□”□□,成为国内唯一获得该奖项的托管银行□□□;□□□“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖□□”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖□□□”□□□“最佳资产托管银行□”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》□□“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖□”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”□。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司□□“2017年度优秀资产托管机构□”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升□”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年□□“最佳基金托管银行”奖□□□;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜□□“2018年度最佳托管银行□□”、□“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》□□□“2018年度最佳基金托管银行”奖□□。

  李建红先生,本行董事长、非执行董事□,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士□□□、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长□□、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理□□、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁□□□。

  田惠宇先生□,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长□□□、本行执行董事□。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长□□□、中国建设银行上海市分行副行长□、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

  王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作□□;1995年6月至2001年10月□□,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理□;2001年10月至2006年3月□□□,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记□□、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月□,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长□□、党委书记;2013年11月至2014年12月□,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。

  姜然女士,招商银行资产托管部总经理□□,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理□□、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理□、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一□□□,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验□□。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验□□□。

  截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。

  招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度□□□,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制□、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊□□、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时□;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

  二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队□□□,负责部门内部风险预防和控制;

  三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则□□,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

  (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

  (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点□□,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求□□。

  (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离□。内部控制的检查□、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

  (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性□,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

  (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律□、法规□、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

  (6)防火墙原则□。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统□,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

  (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

  (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约□、相互监督,同时兼顾运营效率□。

  (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算□□、资金清算□□□、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度□□□,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

  (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗□□、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

  (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

  (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

  (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理□、业务网和办公网□、托管业务网与全行业务网双分离制度□,与外部业务机构实行防火墙保护□,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

  (6)人力资源控制□□□。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制□□□、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同□□、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例□□、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查□。

  在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

  基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定□,或者违反基金合同约定□,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

  本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据□□□、金融债券、企业债券□□、公司债券□□□、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券□□、政府支持机构债、政府支持债券□□□、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款□、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具□□、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后□□,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%);持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券□,其中现金不包括结算备付金□□□、存出保证金和应收申购款等。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制□□□,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  本基金参与股指期货交易□,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则□□□。

  本基金综合运用定性和定量的分析手段□□,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪深A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例□。

  本基金通过对股票等权益类□□□、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动□□、市场利率变化□□、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。

  本基金重点投资于估值相对较低□□□,但质地优良□□,具有较好的成长性和稳定性的公司股票□□□。以企业基本面研究为核心,结合股票估值,自下而上精选具有核心竞争力□□、经营稳健、业绩优良、治理结构健康□□□、持续分红能力较强的公司股票构建投资组合。主要考虑的方面包括公司的行业前景、成长空间、行业地位□□□、竞争优势□□、盈利能力、运营效率、治理结构、公司估值等。另外,A股和港股市场互联互通机制的开通□□,提供了跨市场精选价值低估股票的机会□□□。本基金还将从以下两方面精选价值股票:

  (1)同时在A股和港股上市的公司□,两地估值差异较为明显的,优先选择估值较低者□;

  (2)在A股和港股上市的同类可比公司,例如所处行业相同、经营业务相似□□□,则根据公司基本面和估值情况□,优先选择性价比更好者。

  在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理□□□,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资□□□。在宏观环境分析方面□,结合对宏观经济□□、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整□□,确定不同类属资产的最优权重□□。

  在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础□,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素□,重点选择那些流动性较好、风险水平合理□□□、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合□。

  本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段□□。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

  本基金通过对资产支持证券发行条款的分析□□□、违约概率和提前偿付比率的预估□□,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价□□,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下□,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资□□□。

  本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素□□,结合定性和定量方法□□□,确定投资时机□。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求□,确定参与股指期货交易的投资比例。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险□,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组□□,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行□□□。

  若相关法律法规发生变化时□□□,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化□□□。

  以《基金法》□□、基金合同□□□、公司章程等有关法律法规为决策依据□,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则□。

  (2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。

  (3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制□;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等□□。

  (5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执行□。

  (7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

  (8)风险控制委员会对识别□□□、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

  本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%。

  沪深300指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数□□□。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值□□□,具有良好的市场代表性□□。本基金选择该指数来衡量A股投资部分的绩效。

  恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制□□□,以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本□,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数□□。本基金选择该指数来衡量港股投资部分的绩效。

  中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债□、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价□,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。

  根据本基金的投资范围和投资比例约束□,设定本基金的基准为沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时□□□,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。

  (1)本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%);

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券□□□,其中现金不包括结算备付金□□□、存出保证金和应收申购款等;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合并计算),其市值不超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%□□□;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%□□;

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%□□□;

  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%□;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出□□□;

  (13)基金财产参与股票发行申购□□,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年□,债券回购到期后不得展期;

  (15)本基金投资流通受限证券□□□,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;

  (16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票□,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动□、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资□□□;

  (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的□□,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (19)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%□□,并且不得超过基金净值的10%□;

  (20)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%□□□;

  (21)本基金在任何交易日日终□,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中□,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  (22)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%□□;

  (23)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定□;

  (24)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的□□,应当根据风险管理的原则,并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例□□□,应当符合中国证监会的有关规定□□。

  本基金在开始进行股指期货投资之前□□□,应与基金托管人就股指期货清算□、估值□、交割等事宜另行具体协商。

  除上述第(2)、(12)、(17)□□、(18)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动□□□、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的□□□,基金管理人应当在10个交易日内进行调整□□,但中国证监会规定的特殊情形除外□□□。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消上述限制□□□,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后□□,则本基金投资不再受相关限制。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券□□□,或者从事其他重大关联交易的□□□,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则□,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制□,按照市场公平合理价格执行□□□。相关交易必须事先得到基金托管人的同意□,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  3□、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

  4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□□、并对其内容的真实性□□□、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标□□□、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏□。

  注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为39,884,018.28元,占资产净值比例39.71%□□□。2□.报告期末按行业分类的股票投资组合

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责□□□、处罚的情形。

  基金管理人依照恪尽职守□□、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产□,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注□□□:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%。

  9、因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用;

  10□□、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用□□□。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等□□,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0□□□.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下□:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日□□□、公休假等□,支付日期顺延□。

  3□□、证券账户开户费用□□:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付□,基金托管人不承担垫付开户费用义务。

  上述“(一)基金费用的种类中第3-10项费用□□”,根据有关法规及相应协议规定□,按费用实际支出金额列入当期费用□□,由基金托管人从基金财产中支付。

  1□、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登公告。

  (一)前海开源基金管理有限公司(以下简称□□□“本公司□□”)的从业人员在前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管公司”或□“子公司”)兼任董事、监事及领薪情况如下□□□:

  上述人员均不在前海开源资管公司领薪□□□。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况□□。

  1、中国证监会准予注册前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

  1□□□、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处□□□;其余备查文件存放在基金管理人处。

  2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件□□。

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》□□、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》□□□、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动□,对本基金的原招募说明书进行了更新□□,主要更新的内容如下:

  5、对□“其他应披露事项□□□”部分相关信息进行了更新,披露了期间涉及本基金的公告□。

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